PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPS с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNPS с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SNPS (Synopsys, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 24.15% против 33.45% соответственно.

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between SNPS and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.24

The correlation between SNPS and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$86.96B

LLY:

$1.02T

EPS

SNPS:

$4.57

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

SNPS:

99.35

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

SNPS:

4.26

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

SNPS:

8.85

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

SNPS:

2.85

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$8.68B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$6.38B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$2.22B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

SNPS vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.07

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.62

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.72

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.28

-4.60

SNPS vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и LLY

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-68.24%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-23.64%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-34.48%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-34.48%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-34.48%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.67%

-2.41%

-27.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-19.21%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

9.49%

+16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и LLY

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

9.27%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

27.16%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.65%

38.01%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

32.46%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

30.19%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и LLY

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.28B
19.80B
(SNPS) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
72.3%
79.0%
Активы портфеля
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

SNPS and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор