Сравнение SNPS с KO
SNPS (Synopsys, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 24.15% против 9.55% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам SNPS и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SNPS and KO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.19 |
The correlation between SNPS and KO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
KO:
$356.42B
SNPS:
$4.57
KO:
$3.18
SNPS:
99.35
KO:
26.01
SNPS:
4.26
KO:
3.14
SNPS:
8.85
KO:
7.23
SNPS:
2.85
KO:
10.60
SNPS:
$8.68B
KO:
$49.28B
SNPS:
$6.38B
KO:
$30.43B
SNPS:
$2.22B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. KO — Ранг доходности на риск
SNPS
KO
Сравнение SNPS c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.26 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.51 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и KO
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -68.23% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -7.87% | -33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -16.26% | -24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -17.27% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -36.99% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -1.16% | -28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -16.09% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 3.98% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и KO
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 6.70% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 12.87% | +18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 16.73% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 16.18% | +24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 18.24% | +16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и KO
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и KO
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and KO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор