Сравнение SNPS с JPM
SNPS (Synopsys, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 24.15% против 21.02% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам SNPS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SNPS and JPM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
JPM:
$896.00B
SNPS:
$4.57
JPM:
$21.08
SNPS:
99.35
JPM:
15.21
SNPS:
4.26
JPM:
1.68
SNPS:
8.85
JPM:
3.14
SNPS:
2.85
JPM:
2.60
SNPS:
$8.68B
JPM:
$285.09B
SNPS:
$6.38B
JPM:
$173.52B
SNPS:
$2.22B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. JPM — Ранг доходности на риск
SNPS
JPM
Сравнение SNPS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.42 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.36 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и JPM
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -76.16% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -15.47% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -24.42% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -38.77% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -43.63% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -3.66% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -17.62% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 6.54% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и JPM
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 6.35% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 16.67% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 21.76% | +34.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 24.46% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 27.39% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и JPM
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и JPM
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and JPM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор