Сравнение SNPS с ISRG
SNPS (Synopsys, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 24.15% против 19.09% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам SNPS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between SNPS and ISRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between SNPS and ISRG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
ISRG:
$147.90B
SNPS:
$4.57
ISRG:
$8.24
SNPS:
99.35
ISRG:
49.88
SNPS:
4.26
ISRG:
3.05
SNPS:
8.85
ISRG:
14.04
SNPS:
2.85
ISRG:
8.40
SNPS:
$8.68B
ISRG:
$10.58B
SNPS:
$6.38B
ISRG:
$7.02B
SNPS:
$2.22B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
SNPS
ISRG
Сравнение SNPS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.62 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.24 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и ISRG
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -82.26% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -32.14% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -34.10% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -49.90% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -49.90% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -32.66% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -21.28% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 16.00% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и ISRG
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 9.70% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.72% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 30.69% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 33.19% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 32.40% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и ISRG
Ни SNPS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и ISRG
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and ISRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs ISRG's -82.26%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор