Сравнение SNPS с IDXX
SNPS (Synopsys, Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 20.14%/yr for IDXX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции IDXX по среднегодовой доходности: 24.15% против 20.14% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам SNPS и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
Correlation
The correlation between SNPS and IDXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between SNPS and IDXX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$4.57
IDXX:
$18.08
SNPS:
99.35
IDXX:
31.03
SNPS:
4.26
IDXX:
2.68
SNPS:
8.85
IDXX:
7.64
SNPS:
$8.68B
IDXX:
$4.45B
SNPS:
$6.38B
IDXX:
$2.76B
SNPS:
$2.22B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. IDXX — Ранг доходности на риск
SNPS
IDXX
Сравнение SNPS c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.21 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.42 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и IDXX
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -81.42% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -31.04% | -10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -37.41% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -54.00% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -54.00% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -26.84% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -21.00% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 15.39% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и IDXX
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 8.02% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 20.47% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 41.63% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 35.31% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 33.03% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и IDXX
Ни SNPS, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и IDXX
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and IDXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs IDXX's -81.42%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор