Сравнение SNPS с DECK
SNPS (Synopsys, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 24.15% против 28.83% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам SNPS и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between SNPS and DECK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.23 |
The correlation between SNPS and DECK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
DECK:
$16.11B
SNPS:
$4.57
DECK:
$6.98
SNPS:
99.35
DECK:
16.31
SNPS:
4.26
DECK:
0.59
SNPS:
8.85
DECK:
3.05
SNPS:
2.85
DECK:
6.44
SNPS:
$8.68B
DECK:
$5.47B
SNPS:
$6.38B
DECK:
$3.16B
SNPS:
$2.22B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. DECK — Ранг доходности на риск
SNPS
DECK
Сравнение SNPS c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.16 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.34 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и DECK
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -94.36% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -35.81% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -64.35% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -64.35% | +23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -64.35% | +23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -48.98% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -40.35% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 16.87% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и DECK
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 10.35% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 31.08% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 45.42% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 43.98% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 42.47% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и DECK
Ни SNPS, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и DECK
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and DECK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор