Сравнение SNPS с CPRT
SNPS (Synopsys, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 24.15% против 17.57% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам SNPS и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between SNPS and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.35 |
The correlation between SNPS and CPRT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
CPRT:
$29.68B
SNPS:
$4.57
CPRT:
$1.59
SNPS:
99.35
CPRT:
19.28
SNPS:
4.26
CPRT:
1.49
SNPS:
8.85
CPRT:
6.46
SNPS:
2.85
CPRT:
3.38
SNPS:
$8.68B
CPRT:
$4.64B
SNPS:
$6.38B
CPRT:
$2.11B
SNPS:
$2.22B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SNPS
CPRT
Сравнение SNPS c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.71 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.98 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.75 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и CPRT
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -72.49% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -39.26% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -52.46% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -52.46% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -52.46% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -51.83% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -16.57% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 22.06% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и CPRT
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 8.74% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 18.69% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 23.70% | +32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 25.94% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 27.43% | +7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и CPRT
Ни SNPS, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и CPRT
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs CPRT's -72.49%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор