Сравнение SNPS с CAT
SNPS (Synopsys, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 31.19%/yr for CAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.35%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 24.38% против 31.19% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
CAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 60.35%
- 6 месяцев
- 54.55%
- 1 год
- 158.22%
- 3 года*
- 59.69%
- 5 лет*
- 34.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам SNPS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.35% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between SNPS and CAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SNPS:
$89.14B
CAT:
$426.07B
SNPS:
$4.57
CAT:
$20.07
SNPS:
101.84
CAT:
45.57
SNPS:
4.37
CAT:
3.01
SNPS:
9.07
CAT:
6.07
SNPS:
2.92
CAT:
22.83
SNPS:
$8.68B
CAT:
$70.76B
SNPS:
$6.38B
CAT:
$23.01B
SNPS:
$2.22B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. CAT — Ранг доходности на риск
SNPS
CAT
Сравнение SNPS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 11.47 | -11.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 38.02 | -38.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 4.65 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.14 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и CAT
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -73.43% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -13.88% | -27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -34.05% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -34.05% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -43.36% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -2.74% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -19.73% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 4.18% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и CAT
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 10.78% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 27.35% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 34.24% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 30.65% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 30.88% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и CAT
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и CAT
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and CAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CAT (10.78%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор