Сравнение SNPS с BLDR
SNPS (Synopsys, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, SNPS returned 24.60%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 24.60% против 20.07% соответственно.
SNPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 24.60%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам SNPS и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | 0.80% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between SNPS and BLDR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between SNPS and BLDR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$90.71B
BLDR:
$8.03B
SNPS:
$4.57
BLDR:
$2.63
SNPS:
103.64
BLDR:
27.77
SNPS:
9.23
BLDR:
0.55
SNPS:
2.98
BLDR:
2.01
SNPS:
$8.68B
BLDR:
$14.82B
SNPS:
$6.38B
BLDR:
$4.43B
SNPS:
$2.22B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. BLDR — Ранг доходности на риск
SNPS
BLDR
Сравнение SNPS c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.62 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.21 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.72 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и BLDR
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -96.78% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -55.51% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -68.55% | +27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -68.55% | +27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -68.55% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -65.37% | +38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -47.87% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 28.59% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и BLDR
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 13.13% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 33.98% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.78% | 47.94% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 45.20% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 47.71% | -12.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и BLDR
Ни SNPS, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и BLDR
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and BLDR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.85%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs BLDR's -96.78%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор