PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPS с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SNPS returned 22.61%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 22.61% против 2.23% соответственно.

SNPS

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.99%
6 месяцев
-17.94%
С начала года
-11.22%
1 год
-26.99%
3 года*
-3.30%
5 лет*
8.56%
10 лет*
22.61%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPS и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNPS
Synopsys, Inc.		-11.22%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between SNPS and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

SNPS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPSBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
19.02

-19.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
153.14

-153.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

69.35

-68.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

349.26

-349.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

2,476.82

-2,477.79

SNPS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPS и BIL

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPSBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-0.78%

-60.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.04%

-0.01%

-41.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-0.01%

-41.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-0.08%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-0.21%

-40.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.38%

0.00%

-35.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-0.26%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.72%

0.00%

+27.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и BIL

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPSBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

0.07%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

0.14%

+30.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

0.20%

+56.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

0.26%

+40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

0.26%

+34.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и BIL

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPS and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (7.95%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPS и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор