Сравнение SNPS с BIL
SNPS (Synopsys, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 24.38% против 2.20% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам SNPS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SNPS and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. BIL — Ранг доходности на риск
SNPS
BIL
Сравнение SNPS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 87.16 | -86.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 352.24 | -352.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 2,793.11 | -2,793.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и BIL
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -0.78% | -60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -0.01% | -41.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -0.01% | -41.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -0.09% | -40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -0.21% | -40.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | 0.00% | -28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -0.26% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.55% | 0.00% | +26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и BIL
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 0.07% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 0.14% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 0.20% | +56.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.85% | 0.26% | +40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 0.26% | +34.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и BIL
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPS and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (14.17%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор