Сравнение SNPS с ADSK
SNPS (Synopsys, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, ADSK in Software - Application. Over the past 10 years, SNPS returned 24.38%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 24.38% против 14.84% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 24.38%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам SNPS и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -0.95% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between SNPS and ADSK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.43 |
The correlation between SNPS and ADSK shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$89.14B
ADSK:
$47.50B
SNPS:
$4.57
ADSK:
$6.84
SNPS:
101.84
ADSK:
32.78
SNPS:
4.37
ADSK:
1.26
SNPS:
9.07
ADSK:
6.39
SNPS:
2.92
ADSK:
14.90
SNPS:
$8.68B
ADSK:
$7.51B
SNPS:
$6.38B
ADSK:
$6.84B
SNPS:
$2.22B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. ADSK — Ранг доходности на риск
SNPS
ADSK
Сравнение SNPS c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPS | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.74 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.41 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPS | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.75 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SNPS и ADSK
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -76.92% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -33.15% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -33.15% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -51.99% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -51.99% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -34.53% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -22.62% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 17.43% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и ADSK
Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 12.02% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 26.89% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.70% | 32.78% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 35.05% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 36.43% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и ADSK
Ни SNPS, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и ADSK
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and ADSK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs ADSK's -76.92%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор