PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPE с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с SPXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.14%/yr vs 21.05%/yr for SPXL. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%.

SNPE

1 день
0.04%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.57%
С начала года
14.12%
1 год
26.86%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SNPE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF
$19.60M$15.06M$16.69M

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

Сравнение доходности по годам SNPE и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		14.12%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%32.40%

Correlation

The correlation between SNPE and SPXL is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.99

The correlation between SNPE and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPE и SPXL

Секторы
SNPE
SPXL

Технологии

36.1%
9.0%

Финансовые услуги

13.5%
2.9%

Здравоохранение

11.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.2%

Промышленность

8.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
2.1%

Энергетика

2.9%
0.8%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Технологии

SNPE
36.1%
SPXL
9.0%

Финансовые услуги

SNPE
13.5%
SPXL
2.9%

Здравоохранение

SNPE
11.8%
SPXL
2.1%

Коммуникационные услуги

SNPE
10.8%
SPXL
2.2%

Промышленность

SNPE
8.1%
SPXL
1.8%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
SPXL
1.1%

Потребительский циклический сектор

SNPE
5.0%
SPXL
2.1%

Энергетика

SNPE
2.9%
SPXL
0.8%

Недвижимость

SNPE
2.4%
SPXL
0.5%

Коммунальные услуги

SNPE
2.2%
SPXL
0.6%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ^XSPSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SNPE vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNPE c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPESPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.67

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.17

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.40

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

9.19

+3.25

SNPE vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPE и SPXL

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPESPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-76.86%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-26.77%

+17.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-48.95%

+29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-63.80%

+39.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-16.03%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.98%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и SPXL

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 4.40%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPESPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

12.25%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

30.97%

-20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

38.57%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

50.71%

-33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

53.50%

-33.91%

Сравнение комиссий SNPE и SPXL

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и SPXL

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPXL в 0.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.92%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SNPE and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (12.25%) compared to SNPE (4.40%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 21.05% vs 14.14% for SNPE. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.05% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SNPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.49% for SPXL.

SNPE is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.84% for SPXL.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор