Сравнение SNPE с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SNPE и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 5.08% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и HIBL
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SNPE vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SNPE
HIBL
Сравнение SNPE c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.13 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.12 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 11.78 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.10 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и HIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и HIBL
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и HIBL
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -88.27% | +54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -44.08% | +31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -81.58% | +56.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -26.76% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -45.22% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 11.69% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и HIBL
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 5.28%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 25.93% | -20.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 53.24% | -43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 90.33% | -72.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 81.88% | -64.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 92.41% | -72.59% |