Сравнение SNPE с HDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).
SNPE и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPE и HDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPE и HDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | -3.68% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 31.43% | 19.84% | 12.92% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.22% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 9.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPE показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.22%.
SNPE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
HDEF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPE и HDEF
SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HDEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNPE vs. HDEF — Ранг доходности на риск
SNPE
HDEF
Сравнение SNPE c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPE | HDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.26 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.62 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 10.05 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPE | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SNPE и HDEF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPE и HDEF
Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HDEF в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 1.04% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.60% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SNPE и HDEF
Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и HDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPE | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -36.43% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.28% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -23.63% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.57% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -5.07% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPE и HDEF
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SNPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPE | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.91% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.52% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 14.52% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.10% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 16.21% | +3.61% |