Сравнение SNOY с SNOW

С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно выше, чем у SNOW с доходностью -30.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNOY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SNOW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOY и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNOY и SNOW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, тогда как SNOW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что меньше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и SNOW.

Текущая волатильность для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) составляет 11.83%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что SNOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.