Сравнение SNOY с FIVY
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. SNOY is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, SNOY returned 24.68% vs -15.01% for FIVY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SNOY charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и FIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -6.12%.
SNOY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 31.08%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -6.88%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 23.99% | 30.66% | -9.24% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
Correlation
The correlation between SNOY and FIVY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
SNOY
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNOY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.39 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.75 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOY и FIVY
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и FIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -32.77% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -32.77% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -19.89% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -13.73% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 16.78% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и FIVY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеют волатильность 8.32% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.55% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.50% | 21.95% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 31.13% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.12% | 32.64% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.12% | 32.64% | +18.48% |
Сравнение комиссий SNOY и FIVY
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и FIVY
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.57%, тогда как FIVY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 70.57% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and FIVY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.55%) compared to SNOY (8.32%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs FIVY's -32.77%.
On 1-year performance, SNOY leads with 24.68% vs -15.01% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, SNOY has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 24.68% return vs -15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for SNOY.
SNOY has the higher dividend yield at 70.57%, compared with 43.42% for FIVY.
Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 0.88% for FIVY.
SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и FIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор