Сравнение SNGVX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SNGVX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNGVX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | -0.23% | 6.93% | 2.41% | 3.22% | -4.80% | -1.15% | 3.53% | 3.34% | 1.80% | 1.34% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.55% против -13.82% соответственно.
SNGVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.55%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNGVX и GUSTX
SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
SNGVX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
SNGVX
GUSTX
Сравнение SNGVX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNGVX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.18 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 10.74 | -9.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 7.08 | -5.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 20.50 | -18.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 58.55 | -53.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNGVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.18 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.55 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | -0.44 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между SNGVX и GUSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNGVX и GUSTX
Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | 3.47% | 3.76% | 3.78% | 3.23% | 1.70% | 0.75% | 1.40% | 2.18% | 2.05% | 1.60% | 1.63% | 1.87% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SNGVX и GUSTX
Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNGVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -79.98% | +70.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -0.20% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.17% | -1.19% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.17% | -79.98% | +70.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -77.89% | +75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -35.61% | +34.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.07% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNGVX и GUSTX
SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNGVX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.29% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.83% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 1.27% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 1.73% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 25.44% | -22.49% |