PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с SIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с SIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Balanced Fund (SIBAX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. SIBAX управляется Sit. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и SIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и SIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
SIBAX
SIT Balanced Fund		-5.24%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SIBAX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям SIBAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 9.53% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

SIBAX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-3.32%
1 год
12.31%
3 года*
13.61%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

SIT Balanced Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SDMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с NBNGXSIBAX с IESGXSIBAX с SDMGXSIBAX с SSMGXSIBAX с GDGIXSIBAX с SDVGX

Сравнение комиссий SNGVX и SIBAX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SIBAX в 0.91%.

SIBAX
SIT Balanced Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. SIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c SIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXSIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.54

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.91

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. SIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIBAX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и SIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXSIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.62

+0.85

Корреляция

Корреляция между SNGVX и SIBAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и SIBAX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SIBAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.58%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и SIBAX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SIBAX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и SIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXSIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-40.93%

+31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-8.51%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-24.75%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-24.75%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.38%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-7.79%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.22%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и SIBAX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у SIT Balanced Fund (SIBAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXSIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.21%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

7.37%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

12.73%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

12.46%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

12.19%

-9.24%