PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8298001012

CUSIP

829800101

Эмитент

Sit

Дата выпуска

1 июн. 1987 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SNGVX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) показал доход в 2.48% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNGVX составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SNGVX

С начала года

2.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.45%

3 года

1.68%

5 лет

0.53%

10 лет

1.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNGVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%1.90%0.32%0.60%-0.87%2.48%
20240.03%-0.76%0.60%-1.15%0.81%1.09%1.52%1.27%0.99%-1.92%0.99%-1.03%2.40%
20231.24%-0.98%1.15%0.34%-0.49%-0.72%-0.04%-0.03%-1.53%-1.11%2.66%2.79%3.23%
2022-0.39%-0.05%-0.81%-0.63%0.29%-0.13%0.74%-1.73%-1.99%-0.65%0.93%-0.12%-4.49%
20210.04%0.01%-0.08%0.16%0.06%0.03%0.36%-0.21%-0.56%-0.07%-0.05%-0.62%-0.96%
20200.99%1.41%0.71%0.26%0.03%0.15%0.27%-0.06%0.03%-0.28%0.09%0.00%3.64%
20190.30%0.11%0.84%0.10%0.75%0.45%-0.24%1.27%-0.29%-0.01%-0.07%0.09%3.34%
2018-0.47%-0.01%0.25%-0.09%0.24%0.15%-0.08%0.54%-0.03%-0.07%0.52%0.84%1.81%
20170.05%0.51%-0.23%0.28%0.24%-0.06%0.05%0.31%-0.15%0.07%0.06%0.22%1.35%
20160.57%0.36%0.06%0.05%0.08%0.60%0.10%-0.02%0.11%-0.24%-0.97%0.01%0.71%
20150.33%-0.01%0.46%0.07%0.06%-0.09%0.22%0.05%0.23%-0.09%0.13%0.18%1.55%
20140.38%0.16%0.08%0.14%-0.04%0.25%0.22%0.23%0.15%0.08%0.23%0.31%2.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SNGVX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SNGVX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIT U.S. Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.41
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SIT U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.38$0.33$0.21$0.10$0.17$0.24$0.22$0.18$0.18$0.22$0.20

Дивидендный доход

3.45%3.78%3.24%2.04%0.94%1.50%2.18%2.06%1.62%1.64%2.00%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.21
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.18
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2015$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.22
2014$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SIT U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 8.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка SIT U.S. Government Securities Fund составляет 1.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.88%3 авг. 2021 г.55819 окт. 2023 г.1972 авг. 2024 г.755
-3.42%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.33219 июл. 2021 г.343
-3.25%4 окт. 2012 г.23310 сент. 2013 г.38826 мар. 2015 г.621
-3.17%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.333 мар. 2025 г.114
-2.71%31 дек. 1991 г.2330 янв. 1992 г.718 мая 1992 г.94
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...