- ISIN
- US8298001012
- CUSIP
- 829800101
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 1 июн. 1987 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SNGVX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) показал доход в 0.41% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNGVX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SIT U.S. Government Securities Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SNGVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1990 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SNGVX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1990 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 6 авг. 1990 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.57% | -1.66% | 0.31% | -0.09% | 0.10% | 0.41% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 1.90% | 0.32% | 0.60% | -0.57% | 1.30% | -0.27% | 1.17% | 0.54% | 0.42% | 0.87% | -0.05% | 6.93% |
| 2024 | 0.03% | -0.76% | 0.60% | -1.15% | 0.81% | 1.09% | 1.52% | 1.28% | 0.99% | -1.92% | 0.99% | -1.03% | 2.41% |
| 2023 | 1.24% | -0.98% | 1.15% | 0.34% | -0.49% | -0.72% | -0.04% | -0.03% | -1.53% | -1.11% | 2.66% | 2.79% | 3.22% |
| 2022 | -0.39% | -0.05% | -0.81% | -0.63% | 0.29% | -0.28% | 0.56% | -1.73% | -1.98% | -0.65% | 0.93% | -0.12% | -4.80% |
| 2021 | 0.00% | -0.09% | -0.08% | 0.16% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | -0.21% | -0.56% | -0.07% | -0.05% | -0.62% | -1.15% |
Метрики бенчмарка
SIT U.S. Government Securities Fund has an annualized alpha of 4.14%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1988.
- This fund captured 10.08% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.08%
- Участие в снижении
- -8.17%
Комиссия
Комиссия SNGVX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNGVX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNGVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.15 | -5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.38 | $0.33 | $0.18 | $0.08 | $0.16 | $0.24 | $0.22 | $0.17 | $0.18 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.82% | 3.76% | 3.78% | 3.23% | 1.70% | 0.75% | 1.40% | 2.18% | 2.05% | 1.60% | 1.63% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SIT U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 9.17%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка SIT U.S. Government Securities Fund составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -9.17%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 10mo 7d | 3y 19dавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 1989 года1989 | -4.71%март 1989 г. | 1y 17d | 8mo 14d | 1y 9moмарт 1988 г. - нояб. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -3.42%март 2020 г. | 14d | 1y 4mo | 1y 4moмарт 2020 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.17%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 1mo 19d | 5mo 17dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.80%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| SNGVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -56.78% | +47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.10% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -18.90% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.17% | -25.43% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.17% | -33.92% | +24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.31% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -10.71% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.05% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SNGVX
Добавьте SIT U.S. Government Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNGVX