PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с SSCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям SSCDX по среднегодовой доходности: 1.55% против 10.16% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с IESGXSNGVX с SDMGXSNGVX с SSMGXSNGVX с SIBAXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SIBAXSSCDX с SDVGXSSCDX с SDMGXSSCDX с SSMGXSSCDX с GDGIX

Сравнение комиссий SNGVX и SSCDX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXSSCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.92

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.10

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

9.07

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXSSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.45

+1.02

Корреляция

Корреляция между SNGVX и SSCDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и SSCDX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SSCDX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и SSCDX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и SSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-38.79%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-13.18%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-27.06%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-38.79%

+29.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-5.53%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-7.09%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.06%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и SSCDX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.68%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

12.47%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

21.03%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

20.08%

-16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

20.64%

-17.69%