PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с SDMGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSMGXSNGVX с SIBAXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDXIESGX с CAEIX

Сравнение комиссий SNGVX и IESGX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IESGX в 1.00%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.74

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.66

+0.80

Корреляция

Корреляция между SNGVX и IESGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и IESGX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и IESGX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-32.15%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-10.45%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-29.64%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.88%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-5.15%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.49%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и IESGX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.60%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

9.55%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

16.80%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

16.11%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

16.82%

-13.87%