PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с GDGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GDGIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям GDGIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 10.62% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с SDMGXSNGVX с SSMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SQIFXSNGVX с SIBAX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с ARTHXGDGIX с IESGXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SDVGX

Сравнение комиссий SNGVX и GDGIX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GDGIX в 1.00%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.82

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.94

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.60

+0.86

Корреляция

Корреляция между SNGVX и GDGIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и GDGIX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GDGIX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и GDGIX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и GDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-33.91%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-10.62%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-26.60%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-33.91%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-5.56%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-4.62%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.22%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и GDGIX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.10%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

9.11%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.97%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

15.06%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

16.36%

-13.41%