PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNGVX с SQIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNGVX (SIT U.S. Government Securities Fund) and SQIFX (Sit Quality Income Fund) are both mutual funds - SNGVX is a Government Bonds fund managed by Sit, while SQIFX is a Ultrashort Bond fund managed by Sit. Over the past 10 years, SNGVX returned 1.55%/yr vs 2.08%/yr for SQIFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNGVX charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for SQIFX.

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SQIFX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям SQIFX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.08% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.95%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.55%

SQIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.83%
3 года*
4.35%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNGVX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		0.22%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.43%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Correlation

The correlation between SNGVX and SQIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.65

The correlation between SNGVX and SQIFX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SIBAXSNGVX с SSCDXSNGVX с SSMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SDMGX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SSMGXSQIFX с CBUDXSQIFX с NBNGXSQIFX с SDMGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SDVGXSQIFX с SSCDX

Доходность на риск

SNGVX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXSQIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.78

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.04

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.63

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

9.71

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQIFX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.04

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и SQIFX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и SQIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNGVXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-4.22%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.55%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-1.55%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-4.22%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-4.22%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.42%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.45%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.42%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и SQIFX

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Sit Quality Income Fund (SQIFX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNGVXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.61%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.29%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

2.33%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

1.80%

+1.17%

Сравнение комиссий SNGVX и SQIFX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и SQIFX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SQIFX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.82%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.88%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Часто задаваемые вопросы

SNGVX and SQIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNGVX has higher volatility (1.05%) compared to SQIFX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SNGVX dropped -9.17% vs SQIFX's -4.22%.

SQIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNGVX и SQIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор