PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDL с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDL с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNDL (Sundial Growers Inc.) is a stock, while CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, SNDL returned -33.57%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNDL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sundial Growers Inc. (SNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDL показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

SNDL

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-18.97%
1 год
10.16%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-33.57%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDL и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNDL
Sundial Growers Inc.		-15.06%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%-84.27%-64.50%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%5.72%

Correlation

The correlation between SNDL and CEFS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sundial Growers Inc.

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с TLRYSNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с MSOSSNDL с OGISNDL с SANWSNDL с SPY
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

SNDL vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDLCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.53

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.71

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

4.43

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

17.26

-16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDL vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDLCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.53

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

1.06

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.79

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SNDL и CEFS

Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDLCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-38.99%

-60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.17%

-5.67%

-48.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.34%

-13.37%

-40.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-16.85%

-72.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.92%

-0.51%

-98.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.42%

-3.67%

-90.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.40%

1.45%

+32.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDL и CEFS

Sundial Growers Inc. (SNDL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDLCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

3.37%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

8.56%

+34.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

9.95%

+58.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.09%

13.08%

+58.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

15.33%

+99.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDL и CEFS

SNDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
SNDL
Sundial Growers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNDL and CEFS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDL has higher volatility (8.63%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs CEFS's -38.99%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDL и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор