Сравнение SNDL с OGI
SNDL (Sundial Growers Inc.) and OGI (OrganiGram Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SNDL returned -31.54%/yr vs -38.15%/yr for OGI. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и OGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -27.11%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -42.02%.
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -22.44%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.69%
OGI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -37.15%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -29.41%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -38.15%
- 10 лет*
- -15.59%
- Всё время*
- -16.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $192.99K | $300.97K | $564.52K | |
| $2.80M | $2.17M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам SNDL и OGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -27.11% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -42.02% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -59.10% |
Correlation
The correlation between SNDL and OGI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between SNDL and OGI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDL:
$314.96M
OGI:
$137.13M
SNDL:
-CA$0.08
OGI:
-CA$0.19
SNDL:
0.48
OGI:
0.67
SNDL:
0.41
OGI:
0.48
SNDL:
CA$928.39M
OGI:
CA$274.29M
SNDL:
CA$243.57M
OGI:
CA$72.27M
SNDL:
CA$37.40M
OGI:
-CA$17.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. OGI — Ранг доходности на риск
SNDL
OGI
Сравнение SNDL c OGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | OGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.90 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и OGI
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и OGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -97.39% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.37% | -58.71% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.37% | -67.97% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -92.49% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -97.08% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.52% | -67.35% | -27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | 32.59% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и OGI
Sundial Growers Inc. (SNDL) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с OrganiGram Holdings Inc. (OGI) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 12.50% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 39.86% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 60.37% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 68.10% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.94% | 79.90% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и OGI
Ни SNDL, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и OGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDL и OGI
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.35M при выручке в 235.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.45M при выручке в 235.77M, что соответствует операционной рентабельности -2.3%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.82M при выручке в 235.77M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNDL and OGI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (14.40%) compared to OGI (12.50%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.08% vs OGI's -97.39%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и OGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор