Сравнение SNDL с OGI
SNDL (Sundial Growers Inc.) and OGI (OrganiGram Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SNDL returned -33.38%/yr vs -38.54%/yr for OGI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и OGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -13.86%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -35.71%.
SNDL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
OGI
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- -35.71%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -19.40%
- 3 года*
- -12.28%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -10.50%
Сравнение доходности по годам SNDL и OGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -13.86% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -64.50% |
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -35.71% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -56.64% |
Correlation
The correlation between SNDL and OGI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between SNDL and OGI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDL:
$373.66M
OGI:
$142.10M
SNDL:
-$0.04
OGI:
-$0.19
SNDL:
0.40
OGI:
0.53
SNDL:
0.34
OGI:
0.38
SNDL:
$940.66M
OGI:
$274.29M
SNDL:
$242.63M
OGI:
$72.27M
SNDL:
$43.64M
OGI:
-$17.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. OGI — Ранг доходности на риск
SNDL
OGI
Сравнение SNDL c OGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNDL | OGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.38 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.80 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDL | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.20 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SNDL и OGI
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и OGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -97.37% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -50.71% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.34% | -67.65% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -93.27% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -96.77% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.42% | -66.95% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.54% | 24.24% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и OGI
Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 8.72%, в то время как у OrganiGram Holdings Inc. (OGI) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 19.04% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.65% | 46.12% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.55% | 61.43% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.76% | 68.69% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.40% | 80.15% | +34.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и OGI
Ни SNDL, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и OGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDL и OGI
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNDL and OGI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (19.04%) compared to SNDL (8.72%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs OGI's -97.37%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и OGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор