Сравнение SNDL с TLRY
SNDL (Sundial Growers Inc.) and TLRY (Tilray Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SNDL returned -31.54%/yr vs -50.18%/yr for TLRY. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -27.11%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -51.00%.
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -22.44%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.69%
TLRY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -51.00%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- -42.27%
- 5 лет*
- -50.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.80M | $2.17M | $2.75M | |
| $26.62M | $19.96M | $18.68M |
Сравнение доходности по годам SNDL и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -27.11% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
TLRY Tilray Brands, Inc. | -51.00% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -58.04% |
Correlation
The correlation between SNDL and TLRY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between SNDL and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDL:
$314.96M
TLRY:
$494.86M
SNDL:
-CA$0.08
TLRY:
-$0.95
SNDL:
0.48
TLRY:
0.53
SNDL:
0.41
TLRY:
0.31
SNDL:
CA$928.39M
TLRY:
$915.45M
SNDL:
CA$243.57M
TLRY:
$260.44M
SNDL:
CA$37.40M
TLRY:
-$41.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. TLRY — Ранг доходности на риск
SNDL
TLRY
Сравнение SNDL c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Tilray Brands, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.37 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.52 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и TLRY
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -99.83% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.37% | -81.52% | +24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.37% | -89.12% | +31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -97.57% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -99.79% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.52% | -91.54% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | 58.53% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и TLRY
Sundial Growers Inc. (SNDL) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Tilray Brands, Inc. (TLRY) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что SNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 13.33% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 39.04% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 123.19% | -59.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 94.09% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.94% | 111.01% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и TLRY
Ни SNDL, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Tilray Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNDL and TLRY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (14.40%) compared to TLRY (13.33%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.08% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор