PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDL с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDL с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNDL (Sundial Growers Inc.) is a stock, while MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, SNDL returned -33.57%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNDL и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sundial Growers Inc. (SNDL) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDL показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

SNDL

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-18.97%
1 год
10.16%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-33.57%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDL и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNDL
Sundial Growers Inc.		-15.06%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%50.32%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between SNDL and MSOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sundial Growers Inc.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с TLRYSNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с OGISNDL с SANWSNDL с SPYSNDL с AAPL
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с GTBIF

Доходность на риск

SNDL vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDL c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDLMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.89

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.04

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.88

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

3.58

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDL vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDL и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDLMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SNDL и MSOS

Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDLMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-96.25%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.17%

-52.91%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.34%

-81.71%

+27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-94.99%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.92%

-91.37%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.42%

-71.71%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.40%

27.78%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDL и MSOS

Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 8.63%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDLMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

20.45%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

80.61%

-37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

112.00%

-43.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.09%

77.81%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

74.04%

+40.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDL и MSOS

Ни SNDL, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
SNDL
Sundial Growers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNDL and MSOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to SNDL (8.63%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs MSOS's -96.25%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDL и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор