Сравнение SNDL с MSOS
SNDL (Sundial Growers Inc.) is a stock, while MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, SNDL returned -30.78%/yr vs -34.91%/yr for MSOS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и MSOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью -7.63%.
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.79%
- 6 месяцев
- -20.37%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- -3.15%
- 5 лет*
- -30.78%
- 10 лет*
- —
MSOS
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.73%
- 6 месяцев
- -10.84%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- 73.02%
- 3 года*
- -8.55%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDL и MSOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -22.29% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | 51.76% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | -7.63% | 23.88% | -45.65% | 0.29% | -72.68% | -29.69% | 44.84% |
Correlation
The correlation between SNDL and MSOS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. MSOS — Ранг доходности на риск
SNDL
MSOS
Сравнение SNDL c MSOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | MSOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.39 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.50 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и MSOS
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и MSOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -96.25% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -52.91% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.34% | -81.71% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.85% | -94.49% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -92.06% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.49% | -72.08% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 29.25% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и MSOS
Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 8.64%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | MSOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 16.96% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.74% | 57.02% | -27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.01% | 112.25% | -46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.16% | 78.35% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.28% | 73.82% | +40.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и MSOS
Ни SNDL, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
SNDL Sundial Growers Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNDL and MSOS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSOS has higher volatility (16.96%) compared to SNDL (8.64%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs MSOS's -96.25%.
MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и MSOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор