PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNDL с CGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNDL с CGC

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sundial Growers Inc. (SNDL) и Canopy Growth Corporation (CGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNDL или CGC.

Корреляция

Корреляция между SNDL и CGC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SNDL и CGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sundial Growers Inc. (SNDL) и Canopy Growth Corporation (CGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.50%
-99.73%
SNDL
CGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNDL:

-0.77

CGC:

-0.76

Коэф-т Сортино

SNDL:

-1.09

CGC:

-2.60

Коэф-т Омега

SNDL:

0.88

CGC:

0.70

Коэф-т Кальмара

SNDL:

-0.43

CGC:

-0.92

Коэф-т Мартина

SNDL:

-1.56

CGC:

-1.34

Индекс Язвы

SNDL:

27.10%

CGC:

68.44%

Дневная вол-ть

SNDL:

55.22%

CGC:

120.72%

Макс. просадка

SNDL:

-99.04%

CGC:

-99.85%

Текущая просадка

SNDL:

-99.02%

CGC:

-99.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDL:

$352.49M

CGC:

$169.80M

EPS

SNDL:

-$0.25

CGC:

-$3.56

Общая выручка (12 мес.)

SNDL:

$722.70M

CGC:

$215.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDL:

$189.93M

CGC:

$68.97M

EBITDA (12 мес.)

SNDL:

-$50.08M

CGC:

-$284.99M

Доходность по периодам

С начала года, SNDL показывает доходность -29.05%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -69.77%.

SNDL

С начала года

-29.05%

1 месяц

-18.59%

6 месяцев

-34.54%

1 год

-44.05%

5 лет

-27.27%

10 лет

N/A

CGC

С начала года

-69.77%

1 месяц

-29.21%

6 месяцев

-79.75%

1 год

-91.82%

5 лет

-64.59%

10 лет

-25.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNDL и CGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDL
Ранг риск-скорректированной доходности SNDL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNDL c CGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNDL, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SNDL: -0.77
CGC: -0.76
Коэффициент Сортино SNDL, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNDL: -1.09
CGC: -2.60
Коэффициент Омега SNDL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNDL: 0.88
CGC: 0.70
Коэффициент Кальмара SNDL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SNDL: -0.43
CGC: -0.92
Коэффициент Мартина SNDL, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
SNDL: -1.56
CGC: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа SNDL на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGC равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDL и CGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.76
SNDL
CGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDL и CGC

Ни SNDL, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNDL и CGC

Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.04%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и CGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.02%
-99.84%
SNDL
CGC

Волатильность

Сравнение волатильности SNDL и CGC

Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 11.27%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
26.16%
SNDL
CGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDL и CGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab