Сравнение SNDL с CGC
SNDL (Sundial Growers Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SNDL returned -32.20%/yr vs -67.29%/yr for CGC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у CGC с доходностью -19.15%.
SNDL
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -32.20%
- 10 лет*
- —
CGC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.15%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- -43.74%
- 5 лет*
- -67.29%
- 10 лет*
- -27.08%
Сравнение доходности по годам SNDL и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -16.27% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
CGC Canopy Growth Corporation | -19.15% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -35.39% |
Correlation
The correlation between SNDL and CGC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SNDL and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDL:
$363.21M
CGC:
$354.84M
SNDL:
-CA$0.04
CGC:
-CA$1.23
SNDL:
0.55
CGC:
1.25
SNDL:
0.47
CGC:
0.72
SNDL:
CA$940.66M
CGC:
CA$312.34M
SNDL:
CA$242.63M
CGC:
CA$77.66M
SNDL:
CA$43.64M
CGC:
-CA$205.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. CGC — Ранг доходности на риск
SNDL
CGC
Сравнение SNDL c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.48 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.74 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и CGC
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.85% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -55.38% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.34% | -95.10% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.64% | -99.67% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -99.84% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -62.24% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.26% | 35.66% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и CGC
Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 7.22%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 8.25% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.42% | 44.63% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.35% | 103.05% | -34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.33% | 124.26% | -53.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.73% | 103.38% | +11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и CGC
Ни SNDL, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNDL and CGC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (8.25%) compared to SNDL (7.22%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs CGC's -99.85%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор