Сравнение SNDL с CGC
SNDL (Sundial Growers Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SNDL returned -33.38%/yr vs -66.39%/yr for CGC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -13.86%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -8.77%.
SNDL
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -13.86%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
CGC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- -48.98%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.70%
Сравнение доходности по годам SNDL и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -13.86% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -64.50% |
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -32.36% |
Correlation
The correlation between SNDL and CGC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SNDL and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDL:
$373.66M
CGC:
$359.36M
SNDL:
-$0.04
CGC:
-$1.21
SNDL:
0.40
CGC:
0.95
SNDL:
0.34
CGC:
0.47
SNDL:
$940.66M
CGC:
$294.24M
SNDL:
$242.63M
CGC:
$71.95M
SNDL:
$43.64M
CGC:
-$225.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. CGC — Ранг доходности на риск
SNDL
CGC
Сравнение SNDL c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNDL | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.36 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -0.56 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDL | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SNDL и CGC
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.85% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -55.38% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.34% | -95.10% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -99.68% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -99.82% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.42% | -62.10% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.54% | 35.91% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и CGC
Текущая волатильность для Sundial Growers Inc. (SNDL) составляет 8.72%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что SNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 13.63% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.65% | 66.72% | -24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.55% | 107.19% | -38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.76% | 124.26% | -53.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.40% | 103.34% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и CGC
Ни SNDL, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDL и CGC
SNDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
SNDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
SNDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
Часто задаваемые вопросы
SNDL and CGC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.63%) compared to SNDL (8.72%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.07% vs CGC's -99.85%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор