Сравнение SNDL с ACB
SNDL (Sundial Growers Inc.) and ACB (Aurora Cannabis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SNDL returned -31.54%/yr vs -47.53%/yr for ACB. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNDL и ACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDL показывает доходность -27.11%, что значительно выше, чем у ACB с доходностью -31.04%.
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -22.44%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.69%
ACB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- -22.40%
- С начала года
- -31.04%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -47.53%
- 10 лет*
- -26.11%
- Всё время*
- -21.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $3.28M | $3.11M | |
| $2.80M | $2.17M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам SNDL и ACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. | -27.11% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | -31.04% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -65.44% |
Correlation
The correlation between SNDL and ACB is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between SNDL and ACB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNDL:
$314.96M
ACB:
$180.25M
SNDL:
-CA$0.08
ACB:
-CA$1.32
SNDL:
0.48
ACB:
0.75
SNDL:
0.41
ACB:
0.46
SNDL:
CA$928.39M
ACB:
CA$310.87M
SNDL:
CA$243.57M
ACB:
CA$176.08M
SNDL:
CA$37.40M
ACB:
CA$10.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDL vs. ACB — Ранг доходности на риск
SNDL
ACB
Сравнение SNDL c ACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sundial Growers Inc. (SNDL) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDL | ACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.63 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.99 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDL и ACB
Максимальная просадка SNDL за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке ACB в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDL и ACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDL | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -99.82% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.37% | -58.59% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.37% | -73.75% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -96.96% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -99.80% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.52% | -71.01% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.62% | 37.17% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDL и ACB
Sundial Growers Inc. (SNDL) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Aurora Cannabis Inc. (ACB) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDL | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 8.33% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 36.50% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 63.60% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 89.45% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.94% | 97.32% | +16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDL и ACB
Ни SNDL, ни ACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDL и ACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sundial Growers Inc. и Aurora Cannabis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNDL and ACB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (14.40%) compared to ACB (8.33%). In terms of maximum drawdown, SNDL dropped -99.08% vs ACB's -99.82%.
SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDL и ACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор