PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с WSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%10.52%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		7.66%13.80%29.11%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у WSCVX с доходностью 7.66%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

WSCVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.36%
С начала года
7.66%
6 месяцев
9.86%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с DFSVXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с RYSEXWSCVX с FCPVX

Сравнение комиссий SMVSX и WSCVX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXWSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.06

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.79

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.05

-0.50

Корреляция

Корреляция между SMVSX и WSCVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и WSCVX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности WSCVX в 12.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и WSCVX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и WSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-22.34%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-13.05%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-6.81%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.41%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.45%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и WSCVX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.83%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

12.69%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

21.34%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

22.38%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

22.38%

+4.78%