Сравнение SMVSX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у HWSIX с доходностью 9.06%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и HWSIX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
SMVSX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
SMVSX
HWSIX
Сравнение SMVSX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.24 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.18 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.41 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.79 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и HWSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и HWSIX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и HWSIX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -72.00% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -16.44% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -26.92% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -1.06% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -12.12% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и HWSIX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.45% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 12.99% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 23.98% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.71% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 24.67% | +2.49% |