PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVSX с DISV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both funds - SMVSX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. SMVSX is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, SMVSX returned 33.00%/yr vs 25.07%/yr for DISV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVSX charges 0.72%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 30.94%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 12.07%.

SMVSX

1 день
-0.45%
1 месяц
5.50%
С начала года
30.94%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.97%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVSX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		30.94%18.12%25.01%23.40%-3.91%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between SMVSX and DISV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.73

The correlation between SMVSX and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с AMAEX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

SMVSX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.44

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.35

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

2.78

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

10.50

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.44

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.95

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и DISV

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVSXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-26.77%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.69%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-14.15%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.40%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-4.90%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и DISV

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVSXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.19%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

11.72%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

14.45%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

17.36%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

17.36%

+9.69%

Сравнение комиссий SMVSX и DISV

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и DISV

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DISV в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.52%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%

Часто задаваемые вопросы

SMVSX and DISV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVSX has higher volatility (6.34%) compared to DISV (4.19%). In terms of maximum drawdown, SMVSX dropped -57.41% vs DISV's -26.77%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVSX и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор