PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с DISV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%-3.91%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 5.04%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB

Сравнение комиссий SMVSX и DISV

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SMVSX vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.38

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.07

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.24

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

13.00

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.38

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между SMVSX и DISV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и DISV

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности DISV в 2.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и DISV

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-26.77%

-30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.69%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.58%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.95%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.17%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и DISV

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.76%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

11.10%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

17.35%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

17.41%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

17.41%

+9.75%