PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.65%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -1.20%.

SMVSX

1 день
-1.88%
1 месяц
-10.11%
С начала года
6.65%
6 месяцев
14.02%
1 год
33.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с DFSVXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий SMVSX и ACEIX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.47

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.21

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

5.18

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMVSX и ACEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и ACEIX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		8.01%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и ACEIX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-40.08%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-8.63%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-16.73%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-5.50%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.63%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.01%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и ACEIX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

2.88%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

6.13%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

11.63%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

11.13%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

12.84%

+14.31%