PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVLX с VALAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVLX (Smead Value Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVLX returned 12.13%/yr vs 14.40%/yr for VALAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMVLX charges 1.26%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.40% соответственно.

SMVLX

1 день
0.61%
1 месяц
0.39%
С начала года
13.63%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.87%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.13%

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		13.63%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between SMVLX and VALAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SMVLX and VALAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с OAKMXSMVLX с VTISMVLX с MEIAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с FDETXVALAX с VEIPX

Доходность на риск

SMVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.96

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.30

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.70

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

6.32

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

25.24

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.96

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и VALAX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-61.26%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.56%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-25.81%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-25.81%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-38.22%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-10.75%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и VALAX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 2.85%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.18%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.72%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.67%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.78%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.34%

+0.13%

Сравнение комиссий SMVLX и VALAX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и VALAX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VALAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.47%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

SMVLX and VALAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to SMVLX (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVLX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор