Сравнение SMVLX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Al Frank Fund (VALAX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 7.13% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.46% против 12.38% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.46%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и VALAX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
SMVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
SMVLX
VALAX
Сравнение SMVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.63 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.13 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.00 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.63 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и VALAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и VALAX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.56% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и VALAX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -61.26% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -13.03% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.81% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -38.22% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -8.56% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -10.83% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.08% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и VALAX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.09%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.61% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.48% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 18.57% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.70% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 19.29% | +0.20% |