Сравнение SMVLX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.47% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SVAIX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
SMVLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
SMVLX
SVAIX
Сравнение SMVLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.36 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.02 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.83 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 8.69 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.36 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SVAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SVAIX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SVAIX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -50.62% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -11.78% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -16.13% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -36.53% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.83% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.75% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.67% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SVAIX
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.88% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 6.99% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 15.76% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 13.57% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 15.42% | +4.07% |