Сравнение SMVLX с SVAIX
SMVLX (Smead Value Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVLX returned 12.94%/yr vs 8.40%/yr for SVAIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVLX charges 1.26%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.94% против 8.40% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 16.78%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.94%
SVAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам SMVLX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 16.78% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 10.69% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between SMVLX and SVAIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between SMVLX and SVAIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVLX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
SMVLX
SVAIX
Сравнение SMVLX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMVLX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 5.59 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 14.93 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SVAIX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -50.62% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -4.66% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -12.64% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -16.13% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -36.53% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.81% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.69% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.65% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SVAIX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.82%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVLX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.17% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.86% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.79% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.68% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 15.45% | +4.00% |
Сравнение комиссий SMVLX и SVAIX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SVAIX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SVAIX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.43% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.27% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
SMVLX and SVAIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (4.17%) compared to SMVLX (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVLX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор