PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.60% против 4.46% соответственно.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий SMVLX и HDCTX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

SMVLX
Smead Value Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

SMVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.75

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.96

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.25

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между SMVLX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и HDCTX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и HDCTX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-59.05%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-6.95%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-18.22%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-19.43%

-20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-6.07%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.45%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.59%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и HDCTX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.15%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

6.30%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

11.06%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

10.49%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

11.44%

+8.05%