Сравнение SMVLX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 18.67% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и FLCOX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
SMVLX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
SMVLX
FLCOX
Сравнение SMVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.48 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.76 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и FLCOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и FLCOX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и FLCOX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -38.28% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -11.81% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -19.00% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -4.82% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.52% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.51% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и FLCOX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.38% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.29% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 15.73% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.83% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.73% | +1.76% |