Сравнение SMTRX с TIBDX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TIBDX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и TIBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIBDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам SMTRX и TIBDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between SMTRX and TIBDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIBDX
Сравнение SMTRX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и TIBDX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TIBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -18.82% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.49% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.30% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и TIBDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.81% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.64% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.74% | -0.94% |
Сравнение комиссий SMTRX и TIBDX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и TIBDX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TIBDX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.49% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and TIBDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и TIBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор