PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с TIBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TIBDX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIBDX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и TIBDX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.16%

Correlation

The correlation between SMTRX and TIBDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с TIBAXTIBDX с IUSBTIBDX с JCPUX

Доходность на риск

SMTRX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.95

-3.91

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и TIBDX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-18.82%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.43%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.30%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и TIBDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.90%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.63%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

4.73%

-2.26%

Сравнение комиссий SMTRX и TIBDX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и TIBDX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TIBDX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.46%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and TIBDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и TIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор