PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и TGLMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с RLIIXSMTRX с SMRSXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFXSMTRX с BCOIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий SMTRX и TGLMX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

5.02

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между SMTRX и TGLMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и TGLMX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и TGLMX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-22.26%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.28%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-22.17%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.63%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.80%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и TGLMX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

5.01%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

7.03%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.57%

-0.74%