Сравнение SMTRX с TGLMX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и TGLMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам SMTRX и TGLMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | -0.26% |
Correlation
The correlation between SMTRX and TGLMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
SMTRX
TGLMX
Сравнение SMTRX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.40 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и TGLMX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и TGLMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -22.26% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.98% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.80% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и TGLMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.39% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 7.05% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 5.59% | -3.12% |
Сравнение комиссий SMTRX и TGLMX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и TGLMX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TGLMX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.76% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and TGLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и TGLMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор