PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с MDVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and MDVAX (MassMutual Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for MDVAX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDVAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.78%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и MDVAX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		0.37%

Correlation

The correlation between SMTRX and MDVAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с ARINXMDVAX с SSASXMDVAX с MGFAXMDVAX с FRIAXMDVAX с MCBDXMDVAX с MWIGXMDVAX с AMFIX

Доходность на риск

SMTRX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.71

-3.67

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и MDVAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и MDVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-23.02%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.49%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.47%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и MDVAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.28%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

6.46%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.27%

-2.80%

Сравнение комиссий SMTRX и MDVAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и MDVAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MDVAX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.99%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and MDVAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и MDVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор