PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с IIBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IIBAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.98%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и IIBAX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.25%

Correlation

The correlation between SMTRX and IIBAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с FIPDXIIBAX с IGDIIBAX с VOO

Доходность на риск

SMTRX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.90

-3.86

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и IIBAX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-20.34%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.22%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.88%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и IIBAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.34%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.99%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.03%

-2.56%

Сравнение комиссий SMTRX и IIBAX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и IIBAX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IIBAX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.59%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMTRX and IIBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор