PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTH с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SMTH is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 28.04% for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SMTH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SMTH

1 день
-0.21%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTH и VOO

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.34%6.86%2.76%3.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%4.96%

Correlation

The correlation between SMTH and VOO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SMTH и VOO

Секторы
SMTH
VOO

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

SMTH
100.0%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

SMTH

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SMTH

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SMTH

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SMTH

-

VOO
4.9%

Финансовые услуги

SMTH

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

SMTH

-

VOO
8.5%

Промышленность

SMTH

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SMTH

-

VOO
1.9%

Технологии

SMTH

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

SMTH

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIESMTH с BNDS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SMTH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.39

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.25

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.16

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

14.73

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.39

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.89

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SMTH и VOO

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-33.99%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.90%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.70%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.69%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.91%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и VOO

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.84%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

8.90%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

11.80%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

16.81%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

18.01%

-13.42%

Сравнение комиссий SMTH и VOO

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и VOO

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SMTH and VOO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SMTH (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 5.19% for SMTH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.

SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.03% for VOO.

SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор