PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SMTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и VOO

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIESMTH с CCNR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SMTH и VOO

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SMTH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

7.31

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.83

+0.39

Корреляция

Корреляция между SMTH и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и VOO

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и VOO

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-33.99%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-11.98%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.55%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.72%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.55%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и VOO

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.34%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.47%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

18.11%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

16.82%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

17.99%

-13.36%