PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTH с ALIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) are both funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 21.06% for ALIBX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 1.12%/yr for ALIBX.

Доходность

Сравнение доходности SMTH и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у ALIBX с доходностью 7.75%.

SMTH

1 день
-0.21%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALIBX

1 день
0.07%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.85%
1 год
21.06%
3 года*
14.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTH и ALIBX

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.34%6.86%2.76%3.49%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		7.75%12.89%14.89%3.86%

Correlation

The correlation between SMTH and ALIBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIESMTH с BNDS
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMRSXALIBX с RLIIXALIBX с LPEFXALIBX с INDAXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с JCRAX

Доходность на риск

SMTH vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHALIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.43

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.50

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.02

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

13.77

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ALIBX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.43

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.90

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SMTH и ALIBX

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и ALIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTHALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-20.38%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-7.13%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.44%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.75%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.56%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и ALIBX

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.31%, в то время как у ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTHALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.69%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

7.10%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

8.86%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

11.17%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

11.01%

-6.42%

Сравнение комиссий SMTH и ALIBX

SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ALIBX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и ALIBX

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности ALIBX в 8.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.45%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTH and ALIBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIBX has higher volatility (2.69%) compared to SMTH (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs ALIBX's -20.38%.

ALIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTH и ALIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор