Сравнение SMTH с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTH и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | -0.10% | 6.86% | 2.76% | 3.49% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%.
SMTH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTH и DODIX
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
SMTH vs. DODIX — Ранг доходности на риск
SMTH
DODIX
Сравнение SMTH c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.88 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 5.55 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SMTH и DODIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и DODIX
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.42% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и DODIX
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTH | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -16.89% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.94% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.09% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.50% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.99% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и DODIX
Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.60%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTH | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.82% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.80% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.60% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 5.52% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.42% | +0.21% |