Сравнение SMTH с DODIX
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 4.96% vs 5.17% for DODIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.43%.
SMTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам SMTH и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.58% | 6.86% | 2.76% | 3.80% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.43% | 8.32% | 2.25% | 2.82% |
Correlation
The correlation between SMTH and DODIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between SMTH and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. DODIX — Ранг доходности на риск
SMTH
DODIX
Сравнение SMTH c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTH | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.97 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTH и DODIX
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -16.89% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.17% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.71% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.50% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и DODIX
Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.02%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.11% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.07% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 4.06% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.57% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 4.46% | +0.11% |
Сравнение комиссий SMTH и DODIX
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и DODIX
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DODIX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.26% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMTH and DODIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DODIX has higher volatility (1.11%) compared to SMTH (1.02%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs DODIX's -16.89%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор