Сравнение SMTH с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
SMTH и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTH и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTH и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | -0.10% | 6.86% | 2.76% | 3.49% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
SMTH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTH и JPIE
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
SMTH vs. JPIE — Ранг доходности на риск
SMTH
JPIE
Сравнение SMTH c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.74 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.66 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.41 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 18.78 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.74 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.95 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SMTH и JPIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и JPIE
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.42% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и JPIE
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTH | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -9.96% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.72% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.53% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.17% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.31% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и JPIE
ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTH | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.87% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.09% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.11% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.57% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.57% | +1.06% |