Сравнение SMTH с UBND
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 5.64% for UBND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for UBND.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и UBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью 0.23%.
SMTH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBND
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTH и UBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.34% | 6.86% | 2.76% | 3.49% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 0.23% | 7.79% | 3.04% | 2.11% |
Correlation
The correlation between SMTH and UBND is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between SMTH and UBND has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. UBND — Ранг доходности на риск
SMTH
UBND
Сравнение SMTH c UBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | UBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.16 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.89 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.16 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и UBND
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и UBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -16.53% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.62% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.34% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.45% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.82% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и UBND
ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеют волатильность 1.31% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | UBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.26% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.42% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.53% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.80% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.80% | -1.21% |
Сравнение комиссий SMTH и UBND
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UBND в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и UBND
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности UBND в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.40% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
UBND VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF | 4.77% | 4.56% | 4.63% | 4.37% | 3.28% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SMTH and UBND have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTH has higher volatility (1.31%) compared to UBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs UBND's -16.53%.
On 1-year performance, UBND leads with 5.64% vs 5.19% for SMTH. On fees, UBND is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBND has performed better with a 5.64% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBND is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.
UBND has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.40% for SMTH.
They also come from different issuers: ALPS and Victory. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.40% for UBND.
UBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и UBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор