Сравнение SMTH с IUSB
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SMTH is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 5.54% for IUSB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%.
SMTH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам SMTH и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.34% | 6.86% | 2.76% | 3.49% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.43% | 7.38% | 2.11% | 2.30% |
Correlation
The correlation between SMTH and IUSB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between SMTH and IUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMTH и IUSB
Секторы
SMTH
IUSB
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SMTH
IUSB
Сырьевые материалы
SMTH
-
IUSB
-
Коммуникационные услуги
SMTH
-
IUSB
-
Потребительский циклический сектор
SMTH
-
IUSB
-
Потребительский защитный сектор
SMTH
-
IUSB
-
Финансовые услуги
SMTH
-
IUSB
-
Здравоохранение
SMTH
-
IUSB
-
Промышленность
SMTH
-
IUSB
-
Недвижимость
SMTH
-
IUSB
-
Технологии
SMTH
-
IUSB
-
Коммунальные услуги
SMTH
-
IUSB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. IUSB — Ранг доходности на риск
SMTH
IUSB
Сравнение SMTH c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.68 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.46 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и IUSB
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -17.90% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.53% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.33% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -3.59% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.83% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и IUSB
ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.24% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.62% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.79% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.04% | -0.45% |
Сравнение комиссий SMTH и IUSB
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и IUSB
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.40% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SMTH and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMTH has higher volatility (1.31%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs IUSB's -17.90%.
On 1-year performance, IUSB leads with 5.54% vs 5.19% for SMTH. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUSB has performed better with a 5.54% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.
SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.23% for IUSB.
They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.06% for IUSB.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор