Сравнение SMTH с IMTB
SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SMTH is actively managed, while IMTB is passively managed. Over the past year, SMTH returned 4.64% vs 5.66% for IMTB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности SMTH и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTH показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.
SMTH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTH и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 0.48% | 6.86% | 2.76% | 3.49% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.14% | 8.88% | 1.94% | 2.82% |
Correlation
The correlation between SMTH and IMTB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SMTH and IMTB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTH vs. IMTB — Ранг доходности на риск
SMTH
IMTB
Сравнение SMTH c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTH | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.13 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTH | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.36 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SMTH и IMTB
Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTH | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -18.15% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.86% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.58% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.13% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.92% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTH и IMTB
Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.30%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTH | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.46% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 3.02% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.05% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 6.28% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.18% | -0.60% |
Сравнение комиссий SMTH и IMTB
SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTH и IMTB
Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности IMTB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 4.40% | 4.46% | 4.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTH and IMTB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTB has higher volatility (1.46%) compared to SMTH (1.30%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs IMTB's -18.15%.
On 1-year performance, IMTB leads with 5.66% vs 4.64% for SMTH. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMTB has performed better with a 5.66% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.
IMTB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.40% for SMTH.
They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.06% for IMTB.
IMTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTH и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор