PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с EUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

SMTH и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и EUSB

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.18%6.86%2.76%3.49%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%1.83%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.

SMTH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий SMTH и EUSB

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

SMTH vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.86

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.54

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.03

+1.19

Корреляция

Корреляция между SMTH и EUSB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и EUSB

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EUSB в 3.90%

TTM202520242023202220212020
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и EUSB

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-17.87%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.42%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.79%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.65%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и EUSB

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.36%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.07%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

5.75%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

5.46%

-0.82%