PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTC с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMTC
Semtech Corporation		8.62%19.14%182.29%-23.63%-67.74%23.36%24.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

SMTC

1 день
4.10%
1 месяц
-16.88%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.66%
1 год
129.60%
3 года*
49.12%
5 лет*
2.29%
10 лет*
13.50%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semtech Corporation

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SMTC:
SMTC с SLABSMTC с STGSMTC с ALGMSMTC с PLABSMTC с SKLZSMTC с HIMXSMTC с SITM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SMTC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг доходности на риск SMTC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTCQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.09

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.68

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.02

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.47

7.35

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTCQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.09

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между SMTC и QQQM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и QQQM

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и QQQM

Максимальная просадка SMTC за все время составила -92.82%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTCQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.82%

-35.04%

-57.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.53%

-12.55%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.40%

-35.04%

-50.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-7.86%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.15%

-8.47%

-39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

3.44%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и QQQM

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTCQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.24%

6.58%

+17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

12.79%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.69%

22.45%

+43.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.22%

22.24%

+38.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.75%

22.26%

+30.49%